Relatório de desempenho de um sistema de negociação
A questão é muito fácil: qual é a melhor maneira de avaliar o relatório de desempenho de um sistema de negociação. É suficiente usar o lucro acumulado ou é necessário considerar outras estatísticas?
1. O lucro acumulado
Fácil explicação: mostra-nos qual foi a tendência nos lucros e perdas do período analisado.
Pode dar-nos uma primeira indicação da possível rentabilidade significativa da estratégia.
A partir deste resultado deve ser subtraído de ambas as comissões por transação que quaisquer custos relacionados com o licenciamento da plataforma de negociação e provedor de dados (dividido em partes iguais entre as estratégias e os mercados) que estamos usando.
O resultado final, no entanto, não é a parte mais importante.
2. Drawdown
O levantamento nos dá informações muito úteis: indica a perda máxima que foi atingida por nossa estratégia durante o período considerado.
Assim, enfatiza a intensidade da redução de capital.
Ele é usado para entender como uma estratégia é arriscado e, muitas vezes, para avaliar o capital mínimo inicial que você deve possuir, a fim de ser capaz de usar o mesmo.
Mas esse valor, ainda que tomado em relação a outros desempenhos da estratégia, não destaca seu aspecto mais importante: o tempo necessário para preencher a redução
Isso, geralmente definido como tempo máximo de recuperação. Mostramos quão rápido a perda será recuperada e, portanto, fornecer uma visão mais completa do potencial da estratégia.
3. Número de comércios
As escolas de pensamento que são encontradas entre os comerciantes são os seguintes:
- Comércio menos, melhor: os insumos são muito mais eficazes e têm menos taxas
- Mais comércio, melhor: ganhos aumentados e eu não deixo para fora as melhores ofertas
- Todos os dias eu tenho que fazer "x" trade
Mas quem realmente está certo?
Há uma série de comércio ideal a ser procurado?
O único número ao qual você deve se referir é aquele que identifica a detecção de erros. Este número nos diz se podemos ter confiança nos resultados obtidos e dar uma validade estatística para backtest.
Considerando um erro tolerável de menos de 5%, vemos imediatamente que o número de negócios necessários para garantir que a estratégia pode ser considerada confiável é de cerca de 400.
Dito isto, o segredo do número de comércios é este: não devemos manter inconstância número diário de comércios, mas você deve seguir o que é estabelecido e verificado com antecedência com as regras de sua estratégia.
4. Taxa de Sharpe
Vamos começar com uma definição simples: é a razão calculada entre o quanto você poderia ganhar e quanto risco você é para ganhá-lo.
Mas o que isso indica? Simplesmente como uma estratégia é arriscado.
Assim, podemos dizer se um aumento dos ganhos corresponde a um aumento do risco assumido para obter esse resultado.
É claro que a relação de Sharpe também é usada para comparar diferentes estratégias e entender o que pode ser melhor para nós.
A particularidade desse valor estatístico é sua a-dimensionalidade.
Mas quais são os benchmarks? Quando temos uma relação de Sharpe "boa"?
O livro afirma que um valor maior do que 1 é bom, acima de 2 é muito bom e acima de 3 é grande.
5. O Fator Lucro
É uma das ferramentas mais usadas para avaliar uma estratégia.
É calculado dividindo o lucro líquido pelas perdas brutas.
É claro, portanto, que se obtemos um número inferior a 1, o sistema de negociação perderá mais dinheiro do que ganha. Um valor entre 1 e 2 deve ser considerado bom. Até 3 muito bom. E além disso?
Também pode camuflar esse valor, por exemplo, continuando a adicionar à posição atual (também conhecida como pirâmide) outras posições até que ela volte a ser ativa.
Então você tem que ter muito cuidado com as taxas que ele!
6. Número máximo de vitórias e derrotas consecutivas
Mas é possível ter vários negativos negativos consecutivos e ainda ser ativo no longo prazo?
Ou melhor, onde eles podem nos dar alguma ajuda?
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